Сравнение REREX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
REREX управляется American Funds. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности REREX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REREX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REREX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 | -2.91% | 28.87% | 2.59% | 15.70% | -23.04% | 2.49% | 24.81% | 26.97% | -15.23% | 30.72% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, REREX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.90% против 9.55% соответственно.
REREX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 7.90%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REREX и VEA
REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
REREX vs. VEA — Ранг доходности на риск
REREX
VEA
Сравнение REREX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REREX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.81 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.46 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.77 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 10.77 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REREX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.81 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между REREX и VEA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REREX и VEA
Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REREX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 | 14.54% | 14.12% | 4.69% | 3.67% | 1.78% | 10.03% | 0.17% | 2.86% | 6.45% | 4.75% | 1.28% | 3.10% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок REREX и VEA
Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| REREX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.00% | -60.68% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.63% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -29.71% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -35.73% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -7.20% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -13.39% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.99% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности REREX и VEA
Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) составляет 7.25%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что REREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REREX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.92% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 11.68% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 17.67% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.30% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.26% | -0.47% |