Сравнение REREX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
REREX управляется American Funds. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности REREX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REREX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REREX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 | -2.91% | 28.87% | 2.59% | 15.70% | -23.04% | 2.49% | 24.81% | 26.97% | -15.23% | 30.72% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, REREX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.05% соответственно.
REREX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 7.90%
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REREX и IJR
REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
REREX vs. IJR — Ранг доходности на риск
REREX
IJR
Сравнение REREX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REREX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.87 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.36 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.44 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.78 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REREX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.87 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между REREX и IJR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REREX и IJR
Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REREX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 | 14.54% | 14.12% | 4.69% | 3.67% | 1.78% | 10.03% | 0.17% | 2.86% | 6.45% | 4.75% | 1.28% | 3.10% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок REREX и IJR
Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| REREX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.00% | -58.15% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -8.68% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -28.02% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -44.36% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -4.88% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -9.33% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.69% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности REREX и IJR
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REREX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.23% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 12.99% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 22.66% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 21.50% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 22.90% | -6.11% |