PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RENG.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RENG.L с ENGY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENG.L returned 9.39%/yr vs 20.14%/yr for ENGY.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RENG.L charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности RENG.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RENG.L торгуется в GBp, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у ENGY.L с доходностью 33.72%.

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

ENGY.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.30%
С начала года
33.72%
6 месяцев
29.46%
1 год
58.29%
3 года*
17.64%
5 лет*
20.14%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENG.L и ENGY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.72%20.88%-9.65%5.12%45.92%28.63%9.31%

Correlation

The correlation between RENG.L and ENGY.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.25

The correlation between RENG.L and ENGY.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RENG.L и ENGY.L

Секторы
RENG.L
ENGY.L

Промышленность

49.4%
0.0%

Технологии

23.8%
0.0%

Коммунальные услуги

22.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.0%
0.0%

Энергетика

1.6%
99.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

RENG.L
49.4%
ENGY.L
0.0%

Технологии

RENG.L
23.8%
ENGY.L
0.0%

Коммунальные услуги

RENG.L
22.3%
ENGY.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

RENG.L
3.0%
ENGY.L
0.0%

Энергетика

RENG.L
1.6%
ENGY.L
99.1%

Сырьевые материалы

RENG.L

-

ENGY.L
0.0%

Коммуникационные услуги

RENG.L

-

ENGY.L
0.7%

Потребительский защитный сектор

RENG.L

-

ENGY.L
0.0%

Финансовые услуги

RENG.L

-

ENGY.L
0.0%

Здравоохранение

RENG.L

-

ENGY.L
0.0%

Недвижимость

RENG.L

-

ENGY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH

Доходность на риск

RENG.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENG.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RENG.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
2.58

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.05

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

4.81

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.84

14.43

+19.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RENG.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENG.L на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа ENGY.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENG.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RENG.LENGY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

2.58

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RENG.L и ENGY.L

Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что меньше максимальной просадки ENGY.L в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RENG.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.48%

-56.06%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-12.05%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-26.58%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-26.58%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-7.25%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-13.56%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.03%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RENG.L и ENGY.L

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеют волатильность 8.25% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RENG.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.88%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

19.12%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

22.52%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

24.24%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

29.35%

-7.05%

Сравнение комиссий RENG.L и ENGY.L

RENG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENG.L и ENGY.L

Ни RENG.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RENG.L and ENGY.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENG.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор