PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REMX с RTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с RTM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).

REMX и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REMX или RTM.

Корреляция

Корреляция между REMX и RTM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REMX и RTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REMX:

-0.74

RTM:

-0.42

Коэф-т Сортино

REMX:

-1.12

RTM:

-0.52

Коэф-т Омега

REMX:

0.88

RTM:

0.94

Коэф-т Кальмара

REMX:

-0.33

RTM:

-0.35

Коэф-т Мартина

REMX:

-1.11

RTM:

-0.98

Индекс Язвы

REMX:

25.10%

RTM:

9.67%

Дневная вол-ть

REMX:

35.78%

RTM:

21.40%

Макс. просадка

REMX:

-90.21%

RTM:

-57.93%

Текущая просадка

REMX:

-82.33%

RTM:

-13.10%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у RTM с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям RTM по среднегодовой доходности: -3.57% против 7.35% соответственно.

REMX

С начала года

0.77%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-11.57%

1 год

-26.38%

5 лет

7.05%

10 лет

-3.57%

RTM

С начала года

-0.24%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-7.76%

1 год

-9.03%

5 лет

14.79%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REMX и RTM

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RTM в 0.40%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REMX и RTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REMX c RTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа RTM равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и RTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и RTM

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности RTM в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		2.54%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.09%1.03%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%0.37%0.00%0.00%0.00%1.45%

Просадки

Сравнение просадок REMX и RTM

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки RTM в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и RTM

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...