PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REMX с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с CCJ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Cameco Corporation (CCJ).

REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REMX или CCJ.

Корреляция

Корреляция между REMX и CCJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REMX и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REMX:

-0.74

CCJ:

0.07

Коэф-т Сортино

REMX:

-1.12

CCJ:

0.41

Коэф-т Омега

REMX:

0.88

CCJ:

1.05

Коэф-т Кальмара

REMX:

-0.33

CCJ:

0.07

Коэф-т Мартина

REMX:

-1.11

CCJ:

0.14

Индекс Язвы

REMX:

25.10%

CCJ:

20.05%

Дневная вол-ть

REMX:

35.78%

CCJ:

47.62%

Макс. просадка

REMX:

-90.21%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

REMX:

-82.33%

CCJ:

-16.14%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: -3.57% против 13.47% соответственно.

REMX

С начала года

0.77%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-11.57%

1 год

-26.38%

5 лет

7.05%

10 лет

-3.57%

CCJ

С начала года

-0.23%

1 месяц

24.20%

6 месяцев

-4.14%

1 год

3.09%

5 лет

39.68%

10 лет

13.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REMX и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REMX c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и CCJ

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности CCJ в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		2.54%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%
CCJ
Cameco Corporation		0.22%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%

Просадки

Сравнение просадок REMX и CCJ

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и CCJ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) составляет 6.10%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...