PortfoliosLab logo
Сравнение REMX с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REMX и CCJ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REMX и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.77%
73.63%
REMX
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REMX:

-0.57

CCJ:

-0.20

Коэф-т Сортино

REMX:

-0.70

CCJ:

0.05

Коэф-т Омега

REMX:

0.93

CCJ:

1.01

Коэф-т Кальмара

REMX:

-0.24

CCJ:

-0.24

Коэф-т Мартина

REMX:

-0.86

CCJ:

-0.49

Индекс Язвы

REMX:

23.99%

CCJ:

19.43%

Дневная вол-ть

REMX:

36.42%

CCJ:

48.33%

Макс. просадка

REMX:

-90.21%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

REMX:

-82.73%

CCJ:

-28.05%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: -4.35% против 10.88% соответственно.


REMX

С начала года

-1.54%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-21.78%

5 лет

7.25%

10 лет

-4.35%

CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.69%

5 лет

35.00%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REMX и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REMX c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REMX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REMX: -0.57
CCJ: -0.20
Коэффициент Сортино REMX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REMX: -0.70
CCJ: 0.05
Коэффициент Омега REMX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REMX: 0.93
CCJ: 1.01
Коэффициент Кальмара REMX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REMX: -0.24
CCJ: -0.24
Коэффициент Мартина REMX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REMX: -0.86
CCJ: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.20
REMX
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и CCJ

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CCJ в 0.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
2.60%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%

Просадки

Сравнение просадок REMX и CCJ

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.73%
-28.05%
REMX
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и CCJ

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
16.91%
REMX
CCJ