Сравнение REMX с CCJ
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while CCJ (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 10 years, REMX returned 9.67%/yr vs 26.48%/yr for CCJ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REMX и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность 31.22%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 9.67% против 26.48% соответственно.
REMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 39.17%
- 1 год
- 160.26%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.67%
CCJ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 24.63%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 90.56%
- 3 года*
- 54.85%
- 5 лет*
- 40.06%
- 10 лет*
- 26.48%
Сравнение доходности по годам REMX и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 31.22% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
CCJ Cameco Corporation | 24.63% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between REMX and CCJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. CCJ — Ранг доходности на риск
REMX
CCJ
Сравнение REMX c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REMX | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | 3.54 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | 7.99 | +11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REMX | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 1.66 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.81 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.24 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок REMX и CCJ
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -87.53% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -25.69% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | -40.01% | -22.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | -40.01% | -33.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | -57.22% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.58% | -14.97% | -40.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.86% | -46.10% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 11.37% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и CCJ
Текущая волатильность для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) составляет 12.92%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 15.53% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 38.06% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 54.90% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 49.68% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 46.59% | -9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и CCJ
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CCJ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.34% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and CCJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (15.53%) compared to REMX (12.92%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs CCJ's -87.53%.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMX и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор