Сравнение RELIANCE.BO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RELIANCE.BO или VTI.
Основные характеристики
| RELIANCE.BO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.39% | 21.49% |
| Дох-ть за 1 год | 12.04% | 34.31% |
| Дох-ть за 3 года | 5.34% | 7.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.40% | 14.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.62% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 2.91 | 17.71 |
| Индекс Язвы | 6.10% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 22.00% | 12.38% |
| Макс. просадка | -68.27% | -55.45% |
| Текущая просадка | -18.15% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между RELIANCE.BO и VTI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RELIANCE.BO и VTI
С начала года, RELIANCE.BO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции RELIANCE.BO превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.62% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RELIANCE.BO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELIANCE.BO и VTI
Дивидендная доходность RELIANCE.BO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VTI в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | 0.38% | 0.35% | 0.31% | 0.30% | 0.33% | 0.43% | 0.54% | 0.60% | 0.97% | 0.99% | 1.07% | 1.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RELIANCE.BO и VTI
Максимальная просадка RELIANCE.BO за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELIANCE.BO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RELIANCE.BO и VTI
Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что RELIANCE.BO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.