Сравнение REGL с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
REGL и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REGL и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REGL и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.68% соответственно.
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и VDC
REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
REGL vs. VDC — Ранг доходности на риск
REGL
VDC
Сравнение REGL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGL | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.30 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.54 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.49 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 1.21 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGL | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.30 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между REGL и VDC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и VDC
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и VDC
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| REGL | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -34.24% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.28% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -16.55% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | -25.31% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.87% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.71% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.76% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и VDC
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REGL | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.84% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.98% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 13.67% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.98% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.58% | +3.73% |