PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.12%/yr vs 7.59%/yr for VDC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REGL charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности REGL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.59% соответственно.

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between REGL and VDC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.61

The correlation between REGL and VDC shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REGL и VDC

Секторы
REGL
VDC

Финансовые услуги

30.0%

-

Промышленность

15.1%
0.3%

Коммунальные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.8%

Сырьевые материалы

9.3%
0.3%

Недвижимость

7.8%

-

Здравоохранение

4.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
97.5%

Энергетика

3.4%

-

Технологии

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

REGL
30.0%
VDC

-

Промышленность

REGL
15.1%
VDC
0.3%

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
VDC
1.8%

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
VDC
0.3%

Недвижимость

REGL
7.8%
VDC

-

Здравоохранение

REGL
4.5%
VDC
0.0%

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
VDC
97.5%

Энергетика

REGL
3.4%
VDC

-

Технологии

REGL
2.0%
VDC

-

Коммуникационные услуги

REGL

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

REGL vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.10

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.23

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.13

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

0.28

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.10

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Просадки

Сравнение просадок REGL и VDC

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-34.24%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.28%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-11.78%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-16.55%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-25.31%

-11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.52%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.73%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.49%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и VDC

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.09%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.76%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

12.36%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

13.13%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

14.64%

+3.69%

Сравнение комиссий REGL и VDC

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и VDC

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

REGL and VDC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to REGL (3.65%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, REGL leads with 9.12% vs 7.59% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REGL has performed better with a 9.12% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.17% for VDC.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.09% for VDC.

REGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор