Сравнение REGL с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
REGL и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGL или VDC.
Основные характеристики
| REGL | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 14.82% |
| Дох-ть за 1 год | 33.13% | 21.42% |
| Дох-ть за 3 года | 7.93% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.58% | 9.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 14.82 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 9.93% |
| Макс. просадка | -36.37% | -34.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.09% |
Корреляция
Корреляция между REGL и VDC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REGL и VDC
С начала года, REGL показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 14.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и VDC
REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REGL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и VDC
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VDC в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.19% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и VDC
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и VDC
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.