PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REGL с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REGL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.63%
7.58%
REGL
VDC

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 16.14%.


REGL

С начала года

19.03%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

15.63%

1 год

28.23%

5 лет (среднегодовая)

10.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VDC

С начала года

16.14%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

7.58%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

9.63%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

Основные характеристики


REGLVDC
Коэф-т Шарпа2.042.19
Коэф-т Сортино3.003.16
Коэф-т Омега1.361.38
Коэф-т Кальмара3.352.76
Коэф-т Мартина10.4014.10
Индекс Язвы2.79%1.53%
Дневная вол-ть14.23%9.88%
Макс. просадка-36.37%-34.24%
Текущая просадка0.00%-0.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REGL и VDC

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между REGL и VDC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REGL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REGL, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.042.19
Коэффициент Сортино REGL, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.003.16
Коэффициент Омега REGL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.38
Коэффициент Кальмара REGL, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.352.76
Коэффициент Мартина REGL, с текущим значением в 10.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4014.10
REGL
VDC

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.19
REGL
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и VDC

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VDC в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.18%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок REGL и VDC

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.96%
REGL
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и VDC

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50%
2.96%
REGL
VDC