Сравнение REFI с SMH
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 3 years, REFI returned 4.72%/yr vs 63.96%/yr for SMH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.
REFI
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -3.81%
- 1 год
- -8.80%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам REFI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -3.96% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 0.97% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | -0.88% |
Correlation
The correlation between REFI and SMH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. SMH — Ранг доходности на риск
REFI
SMH
Сравнение REFI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REFI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.69 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 10.11 | -10.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 38.76 | -39.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REFI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 4.94 | -5.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок REFI и SMH
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -84.96% | +58.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.93% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -35.74% | +16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -1.63% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -41.08% | +31.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 3.89% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и SMH
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 8.09%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 11.58% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 24.35% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 30.57% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 35.01% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 32.57% | -8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и SMH
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.64%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.64% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
REFI and SMH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.58%) compared to REFI (8.09%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор