PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REFI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REFI с SMH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 3 years, REFI returned 2.45%/yr vs 52.12%/yr for SMH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REFI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 54.54%.

REFI

1 день
-2.12%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
-7.91%
С начала года
-5.74%
1 год
-8.48%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-2.18%
1 месяц
-10.81%
6 месяцев
39.00%
С начала года
54.54%
1 год
91.38%
3 года*
52.12%
5 лет*
35.97%
10 лет*
34.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REFI и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-5.74%-8.70%8.69%23.70%3.35%1.52%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		54.54%49.17%39.10%73.38%-33.53%-1.31%

Correlation

The correlation between REFI and SMH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с CHCT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

REFI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REFI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REFISMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.48

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.84

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.47

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

18.72

-19.68

REFI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REFI и SMH

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REFISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-84.96%

+58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-16.80%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-35.74%

+15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-16.80%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-40.93%

+30.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

4.90%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и SMH

Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 8.61%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REFISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

16.50%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

31.68%

-14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

37.04%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

36.21%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

33.16%

-8.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и SMH

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.70%, что больше доходности SMH в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		17.70%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.20%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

REFI and SMH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.50%) compared to REFI (8.61%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REFI и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор