Сравнение REET с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и W. P. Carey Inc. (WPC).
REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REET или WPC.
Доходность
Сравнение доходности REET и WPC
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 3.96% против 4.66% соответственно.
REET
8.24%
-2.91%
11.31%
20.38%
1.63%
3.96%
WPC
-8.80%
-5.88%
-3.00%
4.97%
-1.59%
4.66%
Основные характеристики
| REET | WPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 5.10 | 0.50 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 11.76% |
| Дневная вол-ть | 14.71% | 21.55% |
| Макс. просадка | -44.59% | -52.45% |
| Текущая просадка | -9.40% | -25.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между REET и WPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REET c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и WPC
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности WPC в 6.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.72% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% | 0.00% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.14% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок REET и WPC
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REET и WPC
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.08%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.