PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с WPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REET с WPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и W. P. Carey Inc. (WPC).

REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности REET и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REET и WPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF		2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%
WPC
W. P. Carey Inc.		9.31%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 3.57% против 7.91% соответственно.

REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%

WPC

1 день
2.10%
1 месяц
-5.72%
С начала года
9.31%
6 месяцев
4.22%
1 год
16.41%
3 года*
3.83%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

W. P. Carey Inc.

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с SPYWPC с UNH

Доходность на риск

REET vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETWPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.89

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.48

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

4.60

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между REET и WPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и WPC

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности WPC в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.27%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Просадки

Сравнение просадок REET и WPC

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и WPC.

Загрузка...

Показатели просадок

REETWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-52.45%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.47%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-36.81%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-52.45%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.76%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-10.33%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.53%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и WPC

iShares Global REIT ETF (REET) и W. P. Carey Inc. (WPC) имеют волатильность 4.74% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REETWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.90%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

12.01%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.57%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.70%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

25.81%

-6.98%