PortfoliosLab logo
Сравнение REET с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REET и WPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности REET и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.63%
81.43%
REET
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REET:

0.61

WPC:

0.67

Коэф-т Сортино

REET:

0.94

WPC:

1.07

Коэф-т Омега

REET:

1.12

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

REET:

0.45

WPC:

0.47

Коэф-т Мартина

REET:

1.75

WPC:

1.96

Индекс Язвы

REET:

5.86%

WPC:

7.31%

Дневная вол-ть

REET:

16.83%

WPC:

21.47%

Макс. просадка

REET:

-44.59%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

REET:

-13.97%

WPC:

-18.06%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 2.88% против 5.53% соответственно.


REET

С начала года

0.14%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-5.70%

1 год

11.27%

5 лет

7.76%

10 лет

2.88%

WPC

С начала года

12.87%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

9.11%

1 год

15.02%

5 лет

7.21%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REET и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REET c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REET, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REET: 0.61
WPC: 0.67
Коэффициент Сортино REET, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REET: 0.94
WPC: 1.07
Коэффициент Омега REET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REET: 1.12
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара REET, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REET: 0.45
WPC: 0.47
Коэффициент Мартина REET, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REET: 1.75
WPC: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.67
REET
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и WPC

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности WPC в 5.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.63%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.80%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок REET и WPC

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.97%
-18.06%
REET
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности REET и WPC

iShares Global REIT ETF (REET) и W. P. Carey Inc. (WPC) имеют волатильность 10.06% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
9.85%
REET
WPC