PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RECS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RECS и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RECS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
130.08%
104.85%
RECS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RECS:

2.06

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

RECS:

2.76

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

RECS:

1.38

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

RECS:

3.16

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

RECS:

12.89

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

RECS:

1.96%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

RECS:

12.24%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

RECS:

-34.29%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RECS:

-0.05%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RECS показывает доходность 4.04%, а ^GSPC немного ниже – 3.96%.


RECS

С начала года

4.04%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

10.82%

1 год

24.46%

5 лет

15.40%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

10.09%

1 год

22.16%

5 лет

12.70%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RECS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг риск-скорректированной доходности RECS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RECS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RECS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RECS, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.83
Коэффициент Сортино RECS, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.762.47
Коэффициент Омега RECS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.33
Коэффициент Кальмара RECS, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.162.76
Коэффициент Мартина RECS, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.8911.27
RECS
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.06
1.83
RECS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RECS и ^GSPC

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.05%
-0.07%
RECS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и ^GSPC

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.15% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.15%
3.21%
RECS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab