PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с BXSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) is Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock. Over the past 3 years, RDVI returned 19.39%/yr vs 7.82%/yr for BXSL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.59%.

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BXSL

1 день
2.32%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-10.43%
1 год
-15.32%
3 года*
7.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и BXSL

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.59%-9.36%29.02%37.82%-0.29%

Correlation

The correlation between RDVI and BXSL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL

Доходность на риск

RDVI vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIBXSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.77

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-1.04

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.89

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.66

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

-0.99

+14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIBXSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.77

+2.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.32

+0.89

Просадки

Сравнение просадок RDVI и BXSL

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BXSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-36.80%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-23.47%

+14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-24.21%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.70%

+20.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-14.13%

+10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

15.42%

-13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и BXSL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) составляет 3.72%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что RDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.56%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

16.40%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

20.04%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

23.74%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

23.74%

-6.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и BXSL

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности BXSL в 12.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.94%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and BXSL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXSL has higher volatility (5.56%) compared to RDVI (3.72%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs BXSL's -36.80%.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и BXSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор