PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDVI с BXSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RDVIBXSL
Дох-ть с нач. г.20.76%22.35%
Дох-ть за 1 год36.71%25.28%
Коэф-т Шарпа2.421.78
Коэф-т Сортино3.542.44
Коэф-т Омега1.441.31
Коэф-т Кальмара4.542.39
Коэф-т Мартина15.487.53
Индекс Язвы2.33%3.22%
Дневная вол-ть14.88%13.63%
Макс. просадка-12.56%-36.85%
Текущая просадка-1.22%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RDVI и BXSL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и BXSL

С начала года, RDVI показывает доходность 20.76%, что значительно ниже, чем у BXSL с доходностью 22.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.25%
3.48%
RDVI
BXSL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDVI c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RDVI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDVI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDVI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDVI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDVI, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDVI, с текущим значением в 15.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.48
BXSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.53

Сравнение коэффициента Шарпа RDVI и BXSL

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
1.78
RDVI
BXSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и BXSL

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности BXSL в 9.82%


TTM202320222021
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
7.91%8.45%1.53%0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
9.82%10.64%13.02%1.56%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и BXSL

Максимальная просадка RDVI за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки BXSL в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BXSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-0.60%
RDVI
BXSL

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и BXSL

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
4.34%
RDVI
BXSL