PortfoliosLab logo
Сравнение RDOG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDOG и SCHG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RDOG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.47%
802.11%
RDOG
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDOG:

0.22

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

RDOG:

0.43

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

RDOG:

1.06

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

RDOG:

0.16

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

RDOG:

0.64

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

RDOG:

6.69%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

RDOG:

19.57%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

RDOG:

-69.88%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

RDOG:

-20.89%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.69% против 14.72% соответственно.


RDOG

С начала года

-7.27%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-13.24%

1 год

3.06%

5 лет

7.34%

10 лет

1.69%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDOG и SCHG

RDOG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии RDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDOG: 0.35%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDOG и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDOG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RDOG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RDOG: 0.22
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино RDOG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RDOG: 0.43
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега RDOG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RDOG: 1.06
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара RDOG, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RDOG: 0.16
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина RDOG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RDOG: 0.64
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.56
RDOG
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и SCHG

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
6.76%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RDOG и SCHG

Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.89%
-14.31%
RDOG
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и SCHG

Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 10.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
16.65%
RDOG
SCHG