Сравнение RDOG с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
RDOG и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDOG и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.59% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.90% против 17.51% соответственно.
RDOG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.90%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и DXJ
RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
RDOG vs. DXJ — Ранг доходности на риск
RDOG
DXJ
Сравнение RDOG c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDOG | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 2.24 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.88 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.45 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.91 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 15.24 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDOG | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.24 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.32 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.86 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RDOG и DXJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и DXJ
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.94% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и DXJ
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDOG | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -49.63% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -12.65% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -22.19% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -39.14% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -4.69% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -14.44% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.25% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и DXJ
Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 5.46%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDOG | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.27% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 13.82% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 22.85% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.93% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 20.51% | +2.51% |