PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDOG с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDOG с DXJ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

RDOG и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDOG или DXJ.

Корреляция

Корреляция между RDOG и DXJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDOG:

-0.01

DXJ:

0.19

Коэф-т Сортино

RDOG:

0.28

DXJ:

0.44

Коэф-т Омега

RDOG:

1.04

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

RDOG:

0.08

DXJ:

0.24

Коэф-т Мартина

RDOG:

0.28

DXJ:

0.70

Индекс Язвы

RDOG:

7.47%

DXJ:

7.50%

Дневная вол-ть

RDOG:

19.46%

DXJ:

26.08%

Макс. просадка

RDOG:

-69.88%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

RDOG:

-20.02%

DXJ:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 1.89% против 10.07% соответственно.

RDOG

С начала года

-6.26%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-10.63%

1 год

-0.16%

5 лет

8.44%

10 лет

1.89%

DXJ

С начала года

0.44%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

3.60%

1 год

4.88%

5 лет

24.08%

10 лет

10.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RDOG и DXJ

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDOG и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDOG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и DXJ

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности DXJ в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.69%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		3.19%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок RDOG и DXJ

Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и DXJ

Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 3.70%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...