PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDNT с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDNT и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDNT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,326.96%
717.37%
RDNT
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.07

SCHG:

-0.08

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.46

SCHG:

0.03

Коэф-т Омега

RDNT:

1.05

SCHG:

1.00

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.07

SCHG:

-0.08

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.18

SCHG:

-0.34

Индекс Язвы

RDNT:

17.41%

SCHG:

5.22%

Дневная вол-ть

RDNT:

43.85%

SCHG:

21.27%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

RDNT:

-42.68%

SCHG:

-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -29.11%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -18.93%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 18.66% против 13.75% соответственно.


RDNT

С начала года

-29.11%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-26.84%

1 год

3.06%

5 лет

43.16%

10 лет

18.66%

SCHG

С начала года

-18.93%

1 месяц

-15.76%

6 месяцев

-13.06%

1 год

-0.40%

5 лет

19.50%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDNT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDNT: 0.07
SCHG: -0.08
Коэффициент Сортино RDNT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDNT: 0.45
SCHG: 0.03
Коэффициент Омега RDNT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDNT: 1.05
SCHG: 1.00
Коэффициент Кальмара RDNT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDNT: 0.07
SCHG: -0.08
Коэффициент Мартина RDNT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDNT: 0.17
SCHG: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.08
RDNT
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и SCHG

RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDNT
RadNet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.50%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RDNT и SCHG

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.68%
-22.36%
RDNT
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и SCHG

RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.55%
11.13%
RDNT
SCHG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab