PortfoliosLab logo
Сравнение RDNT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDNT и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RDNT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,917.86%
978.32%
RDNT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.13

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.57

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

RDNT:

1.06

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.13

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.29

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

RDNT:

19.97%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

RDNT:

46.05%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RDNT:

-41.60%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -27.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 19.02% против 16.49% соответственно.


RDNT

С начала года

-27.76%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-23.84%

1 год

3.66%

5 лет

32.33%

10 лет

19.02%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RDNT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDNT: 0.13
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино RDNT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDNT: 0.57
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега RDNT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDNT: 1.06
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара RDNT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDNT: 0.13
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина RDNT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDNT: 0.29
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.49
RDNT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и QQQ

RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDNT
RadNet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RDNT и QQQ

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.60%
-13.25%
RDNT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и QQQ

RadNet, Inc. (RDNT) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.64% и 16.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.64%
16.89%
RDNT
QQQ