PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRS.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCRS.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCRS.DE (Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - RCRS.DE is a Technology Equities fund tracking the Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, RCRS.DE returned 8.90%/yr vs 19.85%/yr for 4GLD.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RCRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности RCRS.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCRS.DE показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью 2.80%.

RCRS.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
26.73%
С начала года
23.15%
6 месяцев
18.84%
1 год
6.93%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCRS.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCRS.DE
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF		23.15%-9.03%15.32%41.92%-29.24%13.78%26.70%
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%4.71%

Correlation

The correlation between RCRS.DE and 4GLD.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.04

The correlation between RCRS.DE and 4GLD.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF

Xetra-Gold

Часто сравнивают с RCRS.DE:
RCRS.DE с CBRS.DERCRS.DE с W1TB.DERCRS.DE с USPY.DERCRS.DE с TSWE.ASRCRS.DE с CIRC.DERCRS.DE с DIGI.DERCRS.DE с MTVR.DE
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L

Доходность на риск

RCRS.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRS.DE
Ранг доходности на риск RCRS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRS.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRS.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRS.DE4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.31

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.76

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.82

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

4.63

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRS.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRS.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRS.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRS.DE4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.31

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.23

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RCRS.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка RCRS.DE за все время составила -37.72%, примерно равная максимальной просадке 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRS.DE и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCRS.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-36.79%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-16.54%

-14.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-16.54%

-21.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-16.54%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-14.95%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-11.83%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

6.52%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRS.DE и 4GLD.DE

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Xetra-Gold (4GLD.DE) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что RCRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCRS.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

5.09%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

20.09%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

23.06%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

16.00%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

14.37%

+11.77%

Сравнение комиссий RCRS.DE и 4GLD.DE

RCRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRS.DE и 4GLD.DE

Ни RCRS.DE, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RCRS.DE and 4GLD.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for RCRS.DE.

RCRS.DE is categorized as Technology Equities, while 4GLD.DE is Gold. RCRS.DE tracks Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Davy and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.45% for RCRS.DE and 0.00% for 4GLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCRS.DE и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор