Сравнение RCL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RCL и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.66% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RCL показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции RCL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.49% против 31.58% соответственно.
RCL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 27.19%
- 10 лет*
- 14.49%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCL vs. SMH — Ранг доходности на риск
RCL
SMH
Сравнение RCL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.32 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.92 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 5.39 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 19.22 | -16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.32 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RCL и SMH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCL и SMH
Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.51% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок RCL и SMH
Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -84.96% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -15.95% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.75% | -45.30% | -22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -45.30% | -38.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -8.02% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -41.35% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 4.47% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCL и SMH
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 11.74% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.18% | 24.02% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 36.88% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.12% | 34.68% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.05% | 32.29% | +20.76% |