PortfoliosLab logo
Сравнение RCI с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RCI и HD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности RCI и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Communications Inc. (RCI) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
742.53%
6,316.36%
RCI
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCI:

-1.45

HD:

0.45

Коэф-т Сортино

RCI:

-1.98

HD:

0.73

Коэф-т Омега

RCI:

0.76

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

RCI:

-0.56

HD:

0.42

Коэф-т Мартина

RCI:

-1.55

HD:

1.12

Индекс Язвы

RCI:

20.46%

HD:

8.25%

Дневная вол-ть

RCI:

22.25%

HD:

23.04%

Макс. просадка

RCI:

-83.79%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

RCI:

-53.47%

HD:

-14.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCI:

$14.03B

HD:

$362.31B

EPS

RCI:

$2.34

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

RCI:

10.85

HD:

24.45

Коэффициент PEG

RCI:

0.39

HD:

4.19

Коэффициент P/S

RCI:

0.68

HD:

2.25

Коэффициент P/B

RCI:

1.80

HD:

54.15

Общая выручка (12 мес.)

RCI:

$20.68B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCI:

$9.66B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

RCI:

$9.21B

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, RCI показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -5.61%. За последние 10 лет акции RCI уступали акциям HD по среднегодовой доходности: -0.01% против 15.26% соответственно.


RCI

С начала года

-16.23%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-29.25%

1 год

-31.94%

5 лет

-5.83%

10 лет

-0.01%

HD

С начала года

-5.61%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-7.59%

1 год

10.36%

5 лет

11.95%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCI и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCI
Ранг риск-скорректированной доходности RCI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCI, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCI c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RCI на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCI и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.45
0.45
RCI
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCI и HD

Дивидендная доходность RCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности HD в 2.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCI
Rogers Communications Inc.
5.63%4.74%3.14%3.27%3.36%3.50%3.03%2.87%2.90%3.82%4.30%4.24%
HD
The Home Depot, Inc.
2.48%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RCI и HD

Максимальная просадка RCI за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.47%
-14.88%
RCI
HD

Волатильность

Сравнение волатильности RCI и HD

Rogers Communications Inc. (RCI) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 8.10% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.10%
8.08%
RCI
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCI и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Communications Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
4.98B
39.70B
(RCI) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCI и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rogers Communications Inc. и The Home Depot, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
45.3%
32.8%
(RCI) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
RCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

RCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

RCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 280.00M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.