PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCI с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RCI и HD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RCI с HD

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rogers Communications Inc. (RCI) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCI или HD.

Доходность

Сравнение доходности RCI и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Communications Inc. (RCI) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCI:

-1.36

HD:

0.60

Коэф-т Сортино

RCI:

-1.89

HD:

0.81

Коэф-т Омега

RCI:

0.77

HD:

1.09

Коэф-т Кальмара

RCI:

-0.54

HD:

0.49

Коэф-т Мартина

RCI:

-1.41

HD:

1.23

Индекс Язвы

RCI:

21.79%

HD:

8.61%

Дневная вол-ть

RCI:

22.36%

HD:

23.03%

Макс. просадка

RCI:

-83.79%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

RCI:

-52.26%

HD:

-15.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCI:

$14.23B

HD:

$360.51B

EPS

RCI:

$2.34

HD:

$14.73

Коэффициент P/E

RCI:

11.15

HD:

24.62

Коэффициент PEG

RCI:

0.57

HD:

4.21

Коэффициент P/S

RCI:

0.69

HD:

2.21

Коэффициент P/B

RCI:

1.83

HD:

45.32

Общая выручка (12 мес.)

RCI:

$20.68B

HD:

$162.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCI:

$9.66B

HD:

$54.33B

EBITDA (12 мес.)

RCI:

$9.21B

HD:

$25.50B

Доходность по периодам

С начала года, RCI показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции RCI уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 0.51% против 15.25% соответственно.

RCI

С начала года

-14.05%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-25.64%

1 год

-30.81%

3 года

-17.11%

5 лет

-4.53%

10 лет

0.51%

HD

С начала года

-6.16%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-14.40%

1 год

14.34%

3 года

10.80%

5 лет

11.08%

10 лет

15.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Communications Inc.

The Home Depot, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCI и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCI
Ранг риск-скорректированной доходности RCI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCI, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCI c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCI на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCI и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCI и HD

Дивидендная доходность RCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности HD в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCI
Rogers Communications Inc.		5.49%4.74%3.14%3.27%3.36%3.50%3.03%2.87%2.90%3.82%4.30%4.24%
HD
The Home Depot, Inc.		2.50%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RCI и HD

Максимальная просадка RCI за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI и HD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RCI и HD

Текущая волатильность для Rogers Communications Inc. (RCI) составляет 4.81%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что RCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCI и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Communications Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
4.98B
39.86B
(RCI) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCI и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rogers Communications Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
45.3%
33.8%
(RCI) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
RCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.46B при выручке в 39.86B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

RCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13B при выручке в 39.86B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

RCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 280.00M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43B при выручке в 39.86B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.