PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCDB.NEO с RPDH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCDB.NEO с RPDH.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) and RPDH.TO (RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF) are both exchange-traded funds - RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC, while RPDH.TO is a Europe Equities fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RCDB.NEO returned 2.22%/yr vs 13.55%/yr for RPDH.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCDB.NEO и RPDH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF (RPDH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCDB.NEO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у RPDH.TO с доходностью 16.11%.

RCDB.NEO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
0.93%
С начала года
1.12%
1 год
3.07%
3 года*
4.90%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

RPDH.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
11.22%
С начала года
16.11%
1 год
32.10%
3 года*
21.26%
5 лет*
13.55%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCDB.NEO и RPDH.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		1.12%3.75%5.58%5.68%-4.07%-0.68%5.61%0.58%
RPDH.TO
RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF		16.11%30.87%7.58%17.83%-6.14%23.21%-7.43%7.21%

Correlation

The correlation between RCDB.NEO and RPDH.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.02

The correlation between RCDB.NEO and RPDH.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Discount Bond ETF

RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF

Часто сравнивают с RCDB.NEO:
RCDB.NEO с ZSDB.TORCDB.NEO с TSTX-U.TORCDB.NEO с RPF.TORCDB.NEO с RIDH.TORCDB.NEO с RBNK.TORCDB.NEO с VSC.TORCDB.NEO с RCDC.TO
Часто сравнивают с RPDH.TO:
RPDH.TO с RBO.TORPDH.TO с RID.TORPDH.TO с RLB.TORPDH.TO с RPD.TORPDH.TO с RQO.TORPDH.TO с RQP.TORPDH.TO с RIDH.TO

Доходность на риск

RCDB.NEO vs. RPDH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDB.NEO
Ранг доходности на риск RCDB.NEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDB.NEO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDB.NEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDB.NEO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDB.NEO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDB.NEO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RPDH.TO
Ранг доходности на риск RPDH.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPDH.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPDH.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPDH.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPDH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDB.NEO c RPDH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF (RPDH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCDB.NEORPDH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.83

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
4.13

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.13

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

16.20

-9.42

RCDB.NEO vs. RPDH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDB.NEO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа RPDH.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDB.NEO и RPDH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCDB.NEO и RPDH.TO

Максимальная просадка RCDB.NEO за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки RPDH.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDB.NEO и RPDH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCDB.NEORPDH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-36.38%

+28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-7.81%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-13.56%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-19.22%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.27%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-5.09%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.99%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDB.NEO и RPDH.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) составляет 0.66%, в то время как у RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF (RPDH.TO) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что RCDB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPDH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCDB.NEORPDH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

2.85%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

9.14%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

11.38%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

13.86%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

16.12%

-10.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDB.NEO и RPDH.TO

Дивидендная доходность RCDB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности RPDH.TO в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		2.17%1.96%1.58%1.22%1.16%1.33%1.68%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPDH.TO
RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF		3.01%3.08%3.71%3.42%4.00%2.38%3.27%5.42%5.06%2.91%3.80%3.08%

Часто задаваемые вопросы

RCDB.NEO and RPDH.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCDB.NEO is categorized as Short-Term Bond, while RPDH.TO is Europe Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCDB.NEO и RPDH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор