Сравнение RBTX.L с SMGB.L
RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBTX.L returned 11.91%/yr vs 38.39%/yr for SMGB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности RBTX.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBTX.L торгуется в GBp, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBTX.L показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
RBTX.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 84.69%
- 1 год
- 173.74%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBTX.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.04% | 9.17% | 7.51% | 32.05% | -26.55% | 22.26% | 3.71% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -27.49% | 44.41% | 2.28% |
Correlation
The correlation between RBTX.L and SMGB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between RBTX.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RBTX.L и SMGB.L
Секторы
RBTX.L
SMGB.L
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
RBTX.L
SMGB.L
Промышленность
RBTX.L
SMGB.L
-
Здравоохранение
RBTX.L
SMGB.L
-
Сырьевые материалы
RBTX.L
SMGB.L
-
Потребительский циклический сектор
RBTX.L
SMGB.L
-
Коммуникационные услуги
RBTX.L
-
SMGB.L
-
Потребительский защитный сектор
RBTX.L
-
SMGB.L
-
Энергетика
RBTX.L
-
SMGB.L
-
Финансовые услуги
RBTX.L
-
SMGB.L
-
Недвижимость
RBTX.L
-
SMGB.L
-
Коммунальные услуги
RBTX.L
-
SMGB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBTX.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
RBTX.L
SMGB.L
Сравнение RBTX.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBTX.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.74 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 14.46 | -10.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 50.72 | -40.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBTX.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 5.58 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.26 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RBTX.L и SMGB.L
Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBTX.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -36.24% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.94% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -36.24% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -36.24% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.49% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -9.75% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.41% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBTX.L и SMGB.L
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) составляет 7.01%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBTX.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 12.41% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 23.93% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 30.96% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 30.45% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 30.19% | -9.49% |
Сравнение комиссий RBTX.L и SMGB.L
RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBTX.L и SMGB.L
Ни RBTX.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
RBTX.L and SMGB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.
RBTX.L is categorized as Robotics, while SMGB.L is Semiconductors. RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор