Сравнение RBTX.L с CYSE.L
RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while CYSE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBTX.L returned 11.91%/yr vs 10.59%/yr for CYSE.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CYSE.L.
Доходность
Сравнение доходности RBTX.L и CYSE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBTX.L показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у CYSE.L с доходностью 24.45%.
RBTX.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
CYSE.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBTX.L и CYSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.04% | 9.17% | 7.51% | 32.05% | -26.55% | 18.92% |
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 24.45% | -8.72% | 13.36% | 60.49% | -36.28% | 11.39% |
Correlation
The correlation between RBTX.L and CYSE.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between RBTX.L and CYSE.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RBTX.L и CYSE.L
Секторы
RBTX.L
CYSE.L
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
RBTX.L
CYSE.L
Промышленность
RBTX.L
CYSE.L
-
Здравоохранение
RBTX.L
CYSE.L
-
Сырьевые материалы
RBTX.L
CYSE.L
-
Потребительский циклический сектор
RBTX.L
CYSE.L
-
Коммуникационные услуги
RBTX.L
-
CYSE.L
-
Потребительский защитный сектор
RBTX.L
-
CYSE.L
-
Энергетика
RBTX.L
-
CYSE.L
-
Финансовые услуги
RBTX.L
-
CYSE.L
-
Недвижимость
RBTX.L
-
CYSE.L
-
Коммунальные услуги
RBTX.L
-
CYSE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBTX.L vs. CYSE.L — Ранг доходности на риск
RBTX.L
CYSE.L
Сравнение RBTX.L c CYSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBTX.L | CYSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.38 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 0.87 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBTX.L | CYSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.37 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.24 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RBTX.L и CYSE.L
Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки CYSE.L в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и CYSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBTX.L | CYSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -46.58% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -31.22% | +18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -35.88% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -46.58% | +13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -4.84% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -19.16% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 13.71% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBTX.L и CYSE.L
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) составляет 7.01%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBTX.L | CYSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 13.86% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 28.40% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 32.03% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 31.30% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 31.34% | -10.64% |
Сравнение комиссий RBTX.L и CYSE.L
RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CYSE.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBTX.L и CYSE.L
Ни RBTX.L, ни CYSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBTX.L and CYSE.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBTX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBTX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CYSE.L.
RBTX.L is categorized as Robotics, while CYSE.L is Technology Equities. RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.45% for CYSE.L.
Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и CYSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор