Сравнение RBOT с XLK
RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 5 years, RBOT returned -70.23%/yr vs 23.44%/yr for XLK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBOT и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBOT показывает доходность -67.98%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.
RBOT
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -67.98%
- 6 месяцев
- -76.84%
- 1 год
- -91.59%
- 3 года*
- -77.74%
- 5 лет*
- -70.23%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам RBOT и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT Vicarious Surgical Inc. | -67.98% | -83.51% | 19.63% | -81.85% | -80.98% | 4.53% | 4.21% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 10.57% |
Correlation
The correlation between RBOT and XLK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT vs. XLK — Ранг доходности на риск
RBOT
XLK
Сравнение RBOT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicarious Surgical Inc. (RBOT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBOT | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.49 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.04 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.55 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBOT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 3.09 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.95 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.41 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок RBOT и XLK
Максимальная просадка RBOT за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -82.05% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.92% | -15.92% | -79.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -25.66% | -73.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -33.56% | -66.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -2.54% | -97.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.78% | -34.95% | -34.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.69% | 4.74% | +29.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT и XLK
Vicarious Surgical Inc. (RBOT) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что RBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 7.27% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.73% | 16.76% | +65.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.78% | 20.86% | +103.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.19% | 24.90% | +89.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.25% | 24.49% | +81.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT и XLK
RBOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT Vicarious Surgical Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
RBOT and XLK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBOT has higher volatility (13.74%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, RBOT dropped -99.85% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBOT и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор