Сравнение RBOT.L с SMGB.L
RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBOT.L is a Robotics fund tracking the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.L returned 8.59%/yr vs 34.18%/yr for SMGB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RBOT.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности RBOT.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBOT.L торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBOT.L показывает доходность 19.00%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 67.01%.
RBOT.L
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- 48.04%
- С начала года
- 67.01%
- 1 год
- 112.82%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBOT.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 19.00% | 17.58% | 5.55% | 39.74% | -34.43% | 20.69% | 3.21% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.01% | 49.26% | 24.21% | 74.92% | -35.50% | 43.10% | 2.03% |
Correlation
The correlation between RBOT.L and SMGB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between RBOT.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
RBOT.L
SMGB.L
Сравнение RBOT.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOT.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 6.70 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 24.03 | -18.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOT.L и SMGB.L
Максимальная просадка RBOT.L за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -45.92% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -16.75% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -36.85% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -45.92% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -16.75% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -11.22% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 4.68% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT.L и SMGB.L
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) составляет 10.55%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что RBOT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 16.20% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 30.82% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 36.93% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 33.20% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 32.60% | -9.74% |
Сравнение комиссий RBOT.L и SMGB.L
RBOT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT.L и SMGB.L
Ни RBOT.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBOT.L and SMGB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RBOT.L.
RBOT.L is categorized as Robotics, while SMGB.L is Semiconductors. RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RBOT.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для RBOT.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор