Сравнение RBOT.L с LEGR.L
RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) and LEGR.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBOT.L is a Robotics fund tracking the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while LEGR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.L returned 8.59%/yr vs 11.38%/yr for LEGR.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RBOT.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.L.
Доходность
Сравнение доходности RBOT.L и LEGR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBOT.L показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у LEGR.L с доходностью 7.99%.
RBOT.L
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
LEGR.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBOT.L и LEGR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 19.00% | 17.58% | 5.55% | 39.74% | -34.43% | 20.69% | 39.88% | 36.88% | -20.18% |
LEGR.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 7.99% | 31.58% | 16.31% | 21.81% | -18.56% | 17.39% | 19.03% | 26.59% | -8.62% |
Correlation
The correlation between RBOT.L and LEGR.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between RBOT.L and LEGR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT.L vs. LEGR.L — Ранг доходности на риск
RBOT.L
LEGR.L
Сравнение RBOT.L c LEGR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOT.L | LEGR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.23 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.15 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOT.L и LEGR.L
Максимальная просадка RBOT.L за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки LEGR.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.L и LEGR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT.L | LEGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -34.70% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -9.73% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -13.91% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -31.56% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -5.19% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -6.58% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.03% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT.L и LEGR.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RBOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT.L | LEGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 4.10% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 12.32% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 14.85% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 16.90% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 18.56% | +4.30% |
Сравнение комиссий RBOT.L и LEGR.L
RBOT.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LEGR.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT.L и LEGR.L
Ни RBOT.L, ни LEGR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBOT.L and LEGR.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBOT.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBOT.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.L.
RBOT.L is categorized as Robotics, while LEGR.L is Technology Equities. RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while LEGR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RBOT.L and 0.65% for LEGR.L.
Подберите оптимальное распределение для RBOT.L и LEGR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор