Сравнение RBOD.L с VWRL.AS
RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 9.90%/yr vs 11.24%/yr for VWRL.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности RBOD.L и VWRL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBOD.L торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBOD.L показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью 11.59%.
RBOD.L
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 39.80%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
VWRL.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам RBOD.L и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOD.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 24.17% | 17.05% | 5.93% | 39.67% | -34.54% | 20.90% | 39.66% | 37.09% | -18.70% | 6.18% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 11.59% | 22.96% | 17.81% | 21.80% | -18.84% | 19.77% | 15.72% | 25.27% | -9.12% | 4.16% |
Correlation
The correlation between RBOD.L and VWRL.AS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between RBOD.L and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOD.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
RBOD.L
VWRL.AS
Сравнение RBOD.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBOD.L | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.17 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 13.66 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBOD.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.36 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RBOD.L и VWRL.AS
Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOD.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -33.75% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -8.89% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -17.19% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.47% | -26.23% | -18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.78% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -4.79% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.08% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOD.L и VWRL.AS
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOD.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 3.46% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 9.19% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 11.98% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 15.24% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 15.70% | +7.82% |
Сравнение комиссий RBOD.L и VWRL.AS
RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOD.L и VWRL.AS
Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VWRL.AS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOD.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.28% | 0.34% | 0.36% | 0.45% | 0.56% | 0.32% | 0.34% | 0.79% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
RBOD.L and VWRL.AS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RBOD.L.
RBOD.L is categorized as Robotics, while VWRL.AS is Global Equities. RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор