PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOD.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с IWDA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 9.90%/yr vs 11.59%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 8.56%.

RBOD.L

1 день
-3.84%
1 месяц
0.82%
С начала года
24.17%
6 месяцев
22.05%
1 год
39.80%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
-1.16%
1 месяц
1.25%
С начала года
8.56%
6 месяцев
9.52%
1 год
24.21%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		24.17%17.05%5.93%39.67%-34.54%20.90%39.66%37.09%-18.70%6.18%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.56%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%4.67%

Correlation

The correlation between RBOD.L and IWDA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between RBOD.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOD.L и IWDA.L

Секторы
RBOD.L
IWDA.L

Технологии

71.4%
32.9%

Промышленность

26.2%
9.7%

Здравоохранение

1.5%
8.6%

Сырьевые материалы

0.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

14.9%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

RBOD.L
71.4%
IWDA.L
32.9%

Промышленность

RBOD.L
26.2%
IWDA.L
9.7%

Здравоохранение

RBOD.L
1.5%
IWDA.L
8.6%

Сырьевые материалы

RBOD.L
0.1%
IWDA.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

RBOD.L
0.1%
IWDA.L
8.8%

Коммуникационные услуги

RBOD.L

-

IWDA.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

RBOD.L

-

IWDA.L
4.8%

Энергетика

RBOD.L

-

IWDA.L
3.9%

Финансовые услуги

RBOD.L

-

IWDA.L
14.9%

Недвижимость

RBOD.L

-

IWDA.L
1.2%

Коммунальные услуги

RBOD.L

-

IWDA.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с QQQRBOD.L с ROBG.LRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

RBOD.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOD.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.01

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.02

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.90

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

12.25

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOD.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOD.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и IWDA.L

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-34.11%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-8.31%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-16.94%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-25.88%

-18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.58%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-4.41%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.97%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и IWDA.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

3.33%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

9.27%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

11.99%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

15.68%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

15.91%

+7.61%

Сравнение комиссий RBOD.L и IWDA.L

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и IWDA.L

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.28%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and IWDA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RBOD.L.

RBOD.L is categorized as Robotics, while IWDA.L is Global Equities. RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор