PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOD.L с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с GOAI.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both Robotics funds - RBOD.L tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics while GOAI.DE tracks the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 9.90%/yr vs 12.07%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOD.L торгуется в USD, в то время как GOAI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOAI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 24.17%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 26.82%.

RBOD.L

1 день
-3.84%
1 месяц
0.82%
С начала года
24.17%
6 месяцев
22.05%
1 год
39.80%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
14.17%
С начала года
26.82%
6 месяцев
25.08%
1 год
48.52%
3 года*
25.31%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		24.17%17.05%5.93%39.67%-34.54%20.90%39.66%37.09%-1.76%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		26.82%19.79%14.10%30.98%-25.95%21.62%28.38%30.86%-4.11%

Correlation

The correlation between RBOD.L and GOAI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between RBOD.L and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с QQQRBOD.L с ROBG.LRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

RBOD.L vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOD.LGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.48

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.32

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.28

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

10.20

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOD.L vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOD.LGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.48

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и GOAI.DE

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-34.82%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-15.17%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-25.00%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-34.64%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.86%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-7.90%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.89%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и GOAI.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

6.79%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

15.32%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

20.06%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

20.72%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

21.13%

+2.39%

Сравнение комиссий RBOD.L и GOAI.DE

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и GOAI.DE

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.28%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and GOAI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RBOD.L.

RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор