Сравнение RBOD.L с GJGB.L
RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and GJGB.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while GJGB.L is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 8.69%/yr vs 17.12%/yr for GJGB.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for GJGB.L.
Доходность
Сравнение доходности RBOD.L и GJGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBOD.L торгуется в USD, в то время как GJGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GJGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBOD.L показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у GJGB.L с доходностью -18.82%.
RBOD.L
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -8.78%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 19.47%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
GJGB.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -20.54%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -18.82%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBOD.L и GJGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOD.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 19.47% | 17.05% | 5.93% | 39.67% | -34.54% | 20.90% | 39.66% | 37.09% | -18.70% | 6.18% |
GJGB.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | -18.82% | 175.82% | 12.94% | 7.04% | -13.16% | -22.71% | 29.59% | 45.27% | -13.10% | 1.94% |
Correlation
The correlation between RBOD.L and GJGB.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between RBOD.L and GJGB.L shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RBOD.L и GJGB.L
Секторы
RBOD.L
GJGB.L
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
RBOD.L
GJGB.L
-
Промышленность
RBOD.L
GJGB.L
-
Здравоохранение
RBOD.L
GJGB.L
-
Потребительский циклический сектор
RBOD.L
GJGB.L
-
Сырьевые материалы
RBOD.L
GJGB.L
Коммуникационные услуги
RBOD.L
GJGB.L
-
Потребительский защитный сектор
RBOD.L
-
GJGB.L
-
Энергетика
RBOD.L
-
GJGB.L
-
Финансовые услуги
RBOD.L
-
GJGB.L
-
Недвижимость
RBOD.L
-
GJGB.L
-
Коммунальные услуги
RBOD.L
-
GJGB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOD.L vs. GJGB.L — Ранг доходности на риск
RBOD.L
GJGB.L
Сравнение RBOD.L c GJGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOD.L | GJGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.06 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 2.43 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOD.L и GJGB.L
Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки GJGB.L в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и GJGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOD.L | GJGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -58.19% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -40.07% | +24.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -40.07% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.47% | -47.96% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -40.07% | +28.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -22.77% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 17.41% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOD.L и GJGB.L
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) составляет 10.23%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GJGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOD.L | GJGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 14.42% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 41.96% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 51.66% | -25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 40.92% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 39.45% | -15.74% |
Сравнение комиссий RBOD.L и GJGB.L
RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GJGB.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOD.L и GJGB.L
Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как GJGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJGB.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBOD.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.32% | 0.34% | 0.36% | 0.45% | 0.56% | 0.32% | 0.34% | 0.79% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
RBOD.L and GJGB.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBOD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBOD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for GJGB.L.
RBOD.L is categorized as Robotics, while GJGB.L is Gold. RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while GJGB.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.55% for GJGB.L.
Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и GJGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор