Сравнение RBLX с SOXL
RBLX (Roblox Corporation) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, RBLX returned -7.80%/yr vs 30.59%/yr for SOXL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -36.22%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%.
RBLX
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 7.62%
- 6 месяцев
- -40.79%
- С начала года
- -36.22%
- 1 год
- -57.70%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -42.07%
- 6 месяцев
- 123.00%
- С начала года
- 222.32%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 69.66%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 52.51%
Сравнение доходности по годам RBLX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -36.22% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 222.32% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 109.73% |
Correlation
The correlation between RBLX and SOXL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between RBLX and SOXL has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
RBLX
SOXL
Сравнение RBLX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 7.26 | -8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 23.96 | -25.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и SOXL
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -90.46% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -54.96% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -87.88% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | -90.46% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.49% | -54.96% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -34.95% | -18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.90% | 16.63% | +29.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и SOXL
Текущая волатильность для Roblox Corporation (RBLX) составляет 22.63%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.54%. Это указывает на то, что RBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.63% | 58.54% | -35.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.54% | 109.77% | -58.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.17% | 125.03% | -61.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.72% | 111.99% | -42.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.27% | 101.43% | -31.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и SOXL
RBLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
RBLX and SOXL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.54%) compared to RBLX (22.63%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор