Сравнение RAYG.L с IUES.L
RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 13.89%/yr for IUES.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RAYG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYG.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYG.L торгуется в GBP, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%.
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 30.94%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам RAYG.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | 16.05% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.94% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 48.14% |
Correlation
The correlation between RAYG.L and IUES.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between RAYG.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYG.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
RAYG.L
IUES.L
Сравнение RAYG.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYG.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 2.86 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 8.84 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYG.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.06 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.36 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RAYG.L и IUES.L
Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYG.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -62.40% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -16.59% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.12% | -23.92% | -34.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -9.10% | -33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.80% | -16.00% | -26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.38% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYG.L и IUES.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеют волатильность 8.58% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYG.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.67% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 19.52% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 23.10% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 26.62% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 28.22% | +4.37% |
Сравнение комиссий RAYG.L и IUES.L
RAYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYG.L и IUES.L
Ни RAYG.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYG.L and IUES.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.
RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RAYG.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор