Сравнение RAYG.L с GCED.L
RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 5.34%/yr for GCED.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYG.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYG.L и GCED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYG.L торгуется в GBP, в то время как GCED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCED.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 36.55%.
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCED.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 88.67%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYG.L и GCED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | 16.05% |
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 36.50% | 31.81% | -25.26% | -15.01% | -5.66% |
Correlation
The correlation between RAYG.L and GCED.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between RAYG.L and GCED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYG.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск
RAYG.L
GCED.L
Сравнение RAYG.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYG.L | GCED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 8.02 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 26.75 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYG.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 4.04 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.24 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RAYG.L и GCED.L
Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, примерно равная максимальной просадке GCED.L в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и GCED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYG.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -69.62% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -11.00% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.12% | -52.78% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -29.25% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.80% | -40.59% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.30% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYG.L и GCED.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) имеют волатильность 8.58% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYG.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.74% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 15.24% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 21.85% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 26.40% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 27.02% | +5.57% |
Сравнение комиссий RAYG.L и GCED.L
RAYG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYG.L и GCED.L
RAYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.53% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYG.L and GCED.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAYG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.
RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RAYG.L and 0.60% for GCED.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и GCED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор