PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYG.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYG.L с ENGY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 17.64%/yr for ENGY.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RAYG.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности RAYG.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYG.L торгуется в GBP, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 33.72%.

RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.77%
С начала года
21.50%
6 месяцев
25.77%
1 год
84.67%
3 года*
-4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENGY.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.30%
С начала года
33.72%
6 месяцев
29.46%
1 год
58.29%
3 года*
17.64%
5 лет*
20.14%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYG.L и ENGY.L

2026 (YTD)2025202420232022
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		21.50%30.23%-27.04%-36.40%16.05%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.72%20.88%-9.65%5.12%26.61%

Correlation

The correlation between RAYG.L and ENGY.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.16

The correlation between RAYG.L and ENGY.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с RAYG.L:
RAYG.L с RAYS.LRAYG.L с BOTG.LRAYG.L с DRVG.LRAYG.L с ESIE.LRAYG.L с CWEU.LRAYG.L с ANRJ.LRAYG.L с AQWG.L
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH

Доходность на риск

RAYG.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYG.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYG.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.58

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.05

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

4.81

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

14.43

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYG.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYG.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGY.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYG.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYG.LENGY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.52

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RAYG.L и ENGY.L

Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYG.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-56.06%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.05%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.12%

-26.58%

-31.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-7.25%

-34.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-13.56%

-29.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.03%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYG.L и ENGY.L

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYG.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.88%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

19.12%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

22.52%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

24.24%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

29.35%

+3.24%

Сравнение комиссий RAYG.L и ENGY.L

RAYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYG.L и ENGY.L

Ни RAYG.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYG.L and ENGY.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.

RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for RAYG.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор