PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYD с GVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYD с GVAL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и Cambria Global Value ETF (GVAL).

RAYD и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYD - это активно управляемый фонд от Rayliant. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYD или GVAL.

Корреляция

Корреляция между RAYD и GVAL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RAYD и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYD:

1.18

GVAL:

1.02

Коэф-т Сортино

RAYD:

1.71

GVAL:

1.72

Коэф-т Омега

RAYD:

1.26

GVAL:

1.27

Коэф-т Кальмара

RAYD:

1.33

GVAL:

1.58

Коэф-т Мартина

RAYD:

6.05

GVAL:

4.75

Индекс Язвы

RAYD:

3.57%

GVAL:

5.23%

Дневная вол-ть

RAYD:

18.28%

GVAL:

23.02%

Макс. просадка

RAYD:

-21.00%

GVAL:

-46.82%

Текущая просадка

RAYD:

-1.30%

GVAL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RAYD показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 27.47%.

RAYD

С начала года

7.13%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

5.23%

1 год

21.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GVAL

С начала года

27.47%

1 месяц

11.21%

6 месяцев

26.41%

1 год

23.31%

5 лет

16.35%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAYD и GVAL

RAYD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.71%.

RAYD
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
GVAL
Cambria Global Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYD и GVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYD
Ранг риск-скорректированной доходности RAYD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг риск-скорректированной доходности GVAL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYD c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAYD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYD и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYD и GVAL

Дивидендная доходность RAYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GVAL в 3.65%

TTM2024202320222021202020192018
RAYD
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF		0.92%0.98%1.63%1.40%0.02%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		3.65%4.75%6.12%5.04%2.98%1.90%2.84%2.55%

Просадки

Сравнение просадок RAYD и GVAL

Максимальная просадка RAYD за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYD и GVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAYD и GVAL

Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...