PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYD с EFAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYD с EFAV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

RAYD и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYD - это активно управляемый фонд от Rayliant. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYD или EFAV.

Корреляция

Корреляция между RAYD и EFAV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RAYD и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

RAYD:

5.35%

EFAV:

14.03%

Макс. просадка

RAYD:

-0.76%

EFAV:

-1.79%

Текущая просадка

RAYD:

-0.76%

EFAV:

-1.06%

Доходность по периодам

RAYD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFAV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAYD и EFAV

RAYD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

RAYD
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYD и EFAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYD
Ранг риск-скорректированной доходности RAYD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYD c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYD и EFAV

Дивидендная доходность RAYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EFAV в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYD
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF		0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAYD и EFAV

Максимальная просадка RAYD за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки EFAV в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYD и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAYD и EFAV

Загрузка...