PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYD с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYD с EFA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

RAYD и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYD - это активно управляемый фонд от Rayliant. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYD или EFA.

Корреляция

Корреляция между RAYD и EFA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RAYD и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYD:

1.18

EFA:

0.63

Коэф-т Сортино

RAYD:

1.71

EFA:

1.02

Коэф-т Омега

RAYD:

1.26

EFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

RAYD:

1.33

EFA:

0.80

Коэф-т Мартина

RAYD:

6.05

EFA:

2.41

Индекс Язвы

RAYD:

3.57%

EFA:

4.69%

Дневная вол-ть

RAYD:

18.28%

EFA:

17.57%

Макс. просадка

RAYD:

-21.00%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

RAYD:

-1.30%

EFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RAYD показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 14.43%.

RAYD

С начала года

7.13%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

5.23%

1 год

21.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFA

С начала года

14.43%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

12.85%

1 год

11.06%

5 лет

12.69%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAYD и EFA

RAYD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

RAYD
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYD и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYD
Ранг риск-скорректированной доходности RAYD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYD c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAYD на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYD и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYD и EFA

Дивидендная доходность RAYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EFA в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYD
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF		0.92%0.98%1.63%1.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.83%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок RAYD и EFA

Максимальная просадка RAYD за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYD и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAYD и EFA

Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что RAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...