Сравнение RAYC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RAYC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYC - это активно управляемый фонд от Rayliant Investment Research. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYC или VOO.
Основные характеристики
| RAYC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.89% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | -7.52% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | -16.50% | 10.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 11.62% |
| Макс. просадка | -57.65% | -33.99% |
| Current Drawdown | -48.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RAYC и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RAYC и VOO
С начала года, RAYC показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYC и VOO
RAYC берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYC и VOO
Дивидендная доходность RAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYC Rayliant Quantamental China Equity ETF | 4.06% | 4.58% | 1.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RAYC и VOO
Максимальная просадка RAYC за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYC и VOO
Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что RAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.