Сравнение RAYC с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и SPDR S&P China ETF (GXC).
RAYC и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYC - это активно управляемый фонд от Rayliant Investment Research. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYC или GXC.
Основные характеристики
| RAYC | GXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.89% | 10.39% |
| Дох-ть за 1 год | -7.52% | -0.67% |
| Дох-ть за 3 года | -16.50% | -13.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 23.36% |
| Макс. просадка | -57.65% | -72.16% |
| Current Drawdown | -48.54% | -47.95% |
Корреляция
Корреляция между RAYC и GXC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYC и GXC
С начала года, RAYC показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью 10.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYC и GXC
RAYC берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYC c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYC и GXC
Дивидендная доходность RAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности GXC в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYC Rayliant Quantamental China Equity ETF | 4.06% | 4.58% | 1.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 3.35% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок RAYC и GXC
Максимальная просадка RAYC за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYC и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYC и GXC
Текущая волатильность для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) составляет 4.88%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что RAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.