Сравнение RAYC с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и ARK Innovation ETF (ARKK).
RAYC и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYC - это активно управляемый фонд от Rayliant Investment Research. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYC или ARKK.
Основные характеристики
| RAYC | ARKK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.95% | -13.21% |
| Дох-ть за 1 год | -5.18% | 17.15% |
| Дох-ть за 3 года | -16.65% | -23.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 0.51 |
| Дневная вол-ть | 17.80% | 36.57% |
| Макс. просадка | -57.65% | -80.91% |
| Current Drawdown | -48.06% | -70.49% |
Корреляция
Корреляция между RAYC и ARKK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RAYC и ARKK
С начала года, RAYC показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -13.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYC и ARKK
RAYC берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYC c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYC и ARKK
Дивидендная доходность RAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYC Rayliant Quantamental China Equity ETF | 4.02% | 4.58% | 1.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок RAYC и ARKK
Максимальная просадка RAYC за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYC и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYC и ARKK
Текущая волатильность для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) составляет 4.68%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что RAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.