Сравнение RAVI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
RAVI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции RAVI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.61% против -1.39% соответственно.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и TLT
RAVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RAVI vs. TLT — Ранг доходности на риск
RAVI
TLT
Сравнение RAVI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | -0.13 | +8.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | -0.10 | +14.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 0.99 | +2.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | -0.06 | +12.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | -0.13 | +77.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | -0.13 | +8.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | -0.37 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | -0.09 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.26 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и TLT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и TLT
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и TLT
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -48.35% | +44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -9.23% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | -43.70% | +40.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | -48.35% | +44.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.23% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -13.62% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 4.39% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и TLT
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.16%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 3.71% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 6.61% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 11.40% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 15.88% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 14.93% | -13.64% |