PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAVI с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAVI с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. RAVI is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 10 years, RAVI returned 2.67%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RAVI charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности RAVI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAVI показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции RAVI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.67% против -1.66% соответственно.

RAVI

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAVI и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.53%4.98%5.67%5.55%0.15%-0.04%2.06%3.49%1.65%1.22%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between RAVI and TLT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.22

The correlation between RAVI and TLT shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Ultra-Short Income ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с SPYRAVI с ICSHRAVI с FIBRRAVI с MINTRAVI с SGOV
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

RAVI vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAVI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAVITLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.02
0.51

+10.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.68
0.80

+22.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.39

1.09

+4.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.66

0.65

+38.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

225.58

1.63

+223.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAVI vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAVI на текущий момент составляет 11.02, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAVI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAVITLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02

0.51

+10.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

-0.40

+2.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.09

-0.11

+2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.26

+1.77

Просадки

Сравнение просадок RAVI и TLT

Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAVITLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-48.35%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-7.58%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-19.18%

+18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.28%

-43.70%

+40.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.72%

-48.35%

+44.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.44%

+40.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-13.82%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.04%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RAVI и TLT

Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.15%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAVITLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.76%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

6.50%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

9.77%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

15.87%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

14.91%

-13.63%

Сравнение комиссий RAVI и TLT

RAVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAVI и TLT

Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

RAVI and TLT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, RAVI dropped -3.72% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, RAVI leads with 2.67% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RAVI has performed better with a 2.67% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.38% for RAVI.

RAVI is categorized as Ultrashort Bond, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.25% for RAVI and 0.15% for TLT.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAVI и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор