Сравнение RARI.AX с CORE.AX
RARI.AX (Russell Investments Australian Responsible Investment ETF) and CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) are both Global Equities funds. RARI.AX is passively managed, while CORE.AX is actively managed. Over the past year, RARI.AX returned -0.36% vs 14.00% for CORE.AX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RARI.AX и CORE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RARI.AX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у CORE.AX с доходностью 3.61%.
RARI.AX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.28%
- С начала года
- -1.55%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 7.32%
CORE.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RARI.AX и CORE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RARI.AX Russell Investments Australian Responsible Investment ETF | -1.55% | 2.78% |
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 3.61% | 12.78% |
Correlation
The correlation between RARI.AX and CORE.AX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RARI.AX vs. CORE.AX — Ранг доходности на риск
RARI.AX
CORE.AX
Сравнение RARI.AX c CORE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Australian Responsible Investment ETF (RARI.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RARI.AX | CORE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.51 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.09 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RARI.AX и CORE.AX
Максимальная просадка RARI.AX за все время составила -38.54%, что больше максимальной просадки CORE.AX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARI.AX и CORE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RARI.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.54% | -10.20% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.20% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -2.60% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -2.60% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RARI.AX и CORE.AX
Текущая волатильность для Russell Investments Australian Responsible Investment ETF (RARI.AX) составляет 2.19%, в то время как у Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что RARI.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RARI.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.49% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 7.50% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 12.51% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 12.55% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 12.55% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RARI.AX и CORE.AX
Дивидендная доходность RARI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности CORE.AX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RARI.AX Russell Investments Australian Responsible Investment ETF | 5.78% | 4.29% | 3.36% | 3.86% | 3.64% | 3.47% | 3.86% | 8.64% | 6.51% | 5.30% | 5.47% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
RARI.AX and CORE.AX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Russell and Schroder.
Подберите оптимальное распределение для RARI.AX и CORE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор