PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RA с NRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RA с NRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RA (Brookfield Real Assets Income Fund Inc.) and NRO (Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund) are both mutual funds - RA is a Multisector Bonds fund managed by Brookfield, while NRO is a REIT fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 5 years, RA returned 0.80%/yr vs 0.86%/yr for NRO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RA и NRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RA показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у NRO с доходностью 0.63%.

RA

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
9.08%
3 года*
2.29%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

NRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.48%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
1.15%
3 года*
13.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RA и NRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		2.56%8.32%15.87%-9.02%-13.47%32.35%-4.17%24.89%-9.15%15.99%
NRO
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund		0.63%0.85%23.87%15.24%-35.04%29.26%-10.88%47.57%-16.37%13.29%

Correlation

The correlation between RA and NRO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund

Часто сравнивают с RA:
RA с KIORA с ANGLXRA с CBRDXRA с TQPAXRA с JMMRA с EVGRA с CBLDX
Часто сравнивают с NRO:
NRO с IGRNRO с RLTYNRO с BSTNRO с RMMNRO с HYTNRO с PDXNRO с NPCT

Доходность на риск

RA vs. NRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RA
Ранг доходности на риск RA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NRO
Ранг доходности на риск NRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RA c NRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RANRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.09

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
0.21

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.10

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

0.27

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RA vs. NRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RA на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа NRO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RA и NRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RANROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.09

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.11

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RA и NRO

Максимальная просадка RA за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки NRO в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RA и NRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RANROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-92.91%

+42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-11.61%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.42%

-24.78%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-42.35%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-10.81%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-27.21%

+19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.29%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RA и NRO

Текущая волатильность для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) составляет 2.26%, в то время как у Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что RA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RANROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.95%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

10.17%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

13.44%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

21.58%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

26.34%

-5.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RA и NRO

Дивидендная доходность RA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности NRO в 12.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRO
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund		12.89%12.27%10.55%11.74%11.96%7.10%10.88%8.60%12.77%9.31%7.64%7.19%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		11.15%10.93%10.63%16.74%14.79%11.31%13.39%11.19%12.52%10.22%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RA and NRO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRO has higher volatility (3.95%) compared to RA (2.26%). In terms of maximum drawdown, RA dropped -50.66% vs NRO's -92.91%.

RA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RA и NRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор