Сравнение RA с NRO
RA (Brookfield Real Assets Income Fund Inc.) and NRO (Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund) are both mutual funds - RA is a Multisector Bonds fund managed by Brookfield, while NRO is a REIT fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 5 years, RA returned 1.11%/yr vs 1.35%/yr for NRO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RA и NRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RA показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у NRO с доходностью 7.51%.
RA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.32%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
NRO
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам RA и NRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 6.61% | 8.32% | 15.87% | -9.02% | -13.47% | 32.35% | -4.17% | 24.89% | -9.15% | 15.99% |
NRO Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund | 7.51% | 0.85% | 23.87% | 15.24% | -35.04% | 29.26% | -10.88% | 47.57% | -16.37% | 13.29% |
Correlation
The correlation between RA and NRO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2016 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RA vs. NRO — Ранг доходности на риск
RA
NRO
Сравнение RA c NRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RA | NRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.63 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 1.70 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RA и NRO
Максимальная просадка RA за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки NRO в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RA и NRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RA | NRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -92.91% | +42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -11.61% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | -24.78% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -42.35% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -4.71% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -27.10% | +19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.33% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RA и NRO
Текущая волатильность для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) составляет 1.84%, в то время как у Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что RA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RA | NRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 6.43% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 12.04% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 14.85% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 21.66% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 26.40% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RA и NRO
Дивидендная доходность RA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности NRO в 12.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRO Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund | 12.32% | 12.27% | 10.55% | 11.74% | 11.96% | 7.10% | 10.88% | 8.60% | 12.77% | 9.31% | 7.64% | 7.19% |
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 10.93% | 10.93% | 10.63% | 16.74% | 14.79% | 11.31% | 13.39% | 11.19% | 12.52% | 10.22% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RA and NRO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRO has higher volatility (6.43%) compared to RA (1.84%). In terms of maximum drawdown, RA dropped -50.66% vs NRO's -92.91%.
RA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RA и NRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор