Сравнение R2SC.L с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и Invesco QQQ (QQQ).
R2SC.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R2SC.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors Ltd, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R2SC.L или QQQ.
Основные характеристики
| R2SC.L | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.78% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 37.04% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.67% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.83% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.78% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 3.52 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 34.06% | 17.32% |
| Макс. просадка | -35.03% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между R2SC.L и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности R2SC.L и QQQ
С начала года, R2SC.L показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции R2SC.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.78% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий R2SC.L и QQQ
R2SC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R2SC.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2SC.L и QQQ
R2SC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок R2SC.L и QQQ
Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R2SC.L и QQQ
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.