Сравнение QYLU.L с QQQ5.L
QYLU.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc)) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both Nasdaq-100 funds - QYLU.L tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index while QQQ5.L tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLU.L returned 11.41%/yr vs 33.96%/yr for QQQ5.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLU.L charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for QQQ5.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLU.L и QQQ5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLU.L показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у QQQ5.L с доходностью 22.16%.
QYLU.L
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ5.L
- 1 день
- -11.37%
- 1 месяц
- -28.71%
- 6 месяцев
- 20.21%
- С начала года
- 22.16%
- 1 год
- 54.79%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLU.L и QQQ5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 4.87% | 5.59% | 22.94% | 22.59% | -2.11% |
QQQ5.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 22.16% | 2.21% | 74.04% | 413.10% | -31.64% |
Correlation
The correlation between QYLU.L and QQQ5.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between QYLU.L and QQQ5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLU.L vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск
QYLU.L
QQQ5.L
Сравнение QYLU.L c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLU.L | QQQ5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.96 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 2.44 | +8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLU.L и QQQ5.L
Максимальная просадка QYLU.L за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLU.L и QQQ5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLU.L | QQQ5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -96.50% | +76.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -57.02% | +52.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -80.11% | +60.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -56.49% | +52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -74.59% | +72.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 22.36% | -20.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLU.L и QQQ5.L
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L) составляет 5.42%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) волатильность равна 31.01%. Это указывает на то, что QYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLU.L | QQQ5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 31.01% | -25.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 69.80% | -60.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 87.91% | -74.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 105.54% | -89.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 105.54% | -89.89% |
Сравнение комиссий QYLU.L и QQQ5.L
QYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQ5.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLU.L и QQQ5.L
Ни QYLU.L, ни QQQ5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QYLU.L and QQQ5.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.
QYLU.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: Global X and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.45% for QYLU.L and 0.75% for QQQ5.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLU.L и QQQ5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор