Сравнение QYLP.L с SMYY
QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) and SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) are both exchange-traded funds - QYLP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index, while SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QYLP.L charges 0.45%/yr vs 1.07%/yr for SMYY.
Доходность
Сравнение доходности QYLP.L и SMYY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLP.L торгуется в GBP, в то время как SMYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMYY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLP.L показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у SMYY с доходностью 7.39%.
QYLP.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMYY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLP.L и SMYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 4.67% | 6.85% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 7.39% | -27.65% |
Correlation
The correlation between QYLP.L and SMYY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLP.L vs. SMYY — Ранг доходности на риск
QYLP.L
SMYY
Сравнение QYLP.L c SMYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLP.L | SMYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLP.L | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.98 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок QYLP.L и SMYY
Максимальная просадка QYLP.L за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки SMYY в -36.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLP.L и SMYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLP.L | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.40% | -36.41% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -28.84% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -25.33% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLP.L и SMYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLP.L | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 31.99% | -23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 31.99% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 31.99% | -16.88% |
Сравнение комиссий QYLP.L и SMYY
QYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLP.L и SMYY
Дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности SMYY в 146.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 7.74% | 8.93% | 8.31% | 9.56% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.54% | 53.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLP.L and SMYY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
QYLP.L is categorized as Nasdaq-100, while SMYY is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.45% for QYLP.L and 1.07% for SMYY.
Подберите оптимальное распределение для QYLP.L и SMYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор