PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с ORC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с ORC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QYLG и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 1.57%.

QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с SPY

Доходность на риск

QYLG vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGORCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.59

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.93

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.70

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

2.29

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ORC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.33

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.03

+0.70

Корреляция

Корреляция между QYLG и ORC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и ORC

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что меньше доходности ORC в 20.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и ORC

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и ORC.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLGORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-75.77%

+45.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-16.32%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-68.46%

+38.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-45.24%

+40.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-28.60%

+22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.78%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и ORC

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 5.88%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLGORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

8.47%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

14.83%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

24.18%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

30.01%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

37.73%

-19.64%