PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QYLG с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с ORC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLG или ORC.

Корреляция

Корреляция между QYLG и ORC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLG:

0.50

ORC:

-0.02

Коэф-т Сортино

QYLG:

0.94

ORC:

0.15

Коэф-т Омега

QYLG:

1.14

ORC:

1.02

Коэф-т Кальмара

QYLG:

0.58

ORC:

-0.00

Коэф-т Мартина

QYLG:

2.07

ORC:

-0.03

Индекс Язвы

QYLG:

5.85%

ORC:

8.73%

Дневная вол-ть

QYLG:

21.41%

ORC:

24.36%

Макс. просадка

QYLG:

-29.98%

ORC:

-75.77%

Текущая просадка

QYLG:

-6.57%

ORC:

-55.39%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью -2.30%.

QYLG

С начала года

-1.94%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-0.97%

1 год

10.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ORC

С начала года

-2.30%

1 месяц

14.47%

6 месяцев

1.01%

1 год

-0.47%

5 лет

-3.12%

10 лет

-6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLG и ORC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг риск-скорректированной доходности QYLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLG c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа ORC равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и ORC

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.74%, что больше доходности ORC в 20.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		26.74%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.14%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и ORC

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и ORC

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 5.82%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...