Сравнение QYLG с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLG или ORC.
Основные характеристики
| QYLG | ORC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.32% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 28.97% | 28.24% |
| Дох-ть за 3 года | 8.84% | -19.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 13.18 | 6.99 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 26.03% |
| Макс. просадка | -30.12% | -75.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | -56.80% |
Корреляция
Корреляция между QYLG и ORC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и ORC
С начала года, QYLG показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью 3.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QYLG c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и ORC
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности ORC в 18.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 5.75% | 5.43% | 6.90% | 15.19% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.97% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и ORC
Максимальная просадка QYLG за все время составила -30.12%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и ORC
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 3.65%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.