Сравнение QYLG с ORC
QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while ORC (Orchid Island Capital, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QYLG returned 11.57%/yr vs -7.53%/yr for ORC. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью -0.81%.
QYLG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.41%
ORC
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- -4.18%
- Всё время*
- -1.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.00M | $35.59M | $34.50M | |
| $1.61M | $1.47M | $1.34M |
Сравнение доходности по годам QYLG и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 13.64% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 13.88% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | -0.81% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 8.58% |
Correlation
The correlation between QYLG and ORC is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between QYLG and ORC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLG vs. ORC — Ранг доходности на риск
QYLG
ORC
Сравнение QYLG c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLG | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.55 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 1.09 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLG и ORC
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLG | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -75.77% | +45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -16.58% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -38.67% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -64.33% | +34.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -46.53% | +44.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -29.00% | +22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 8.37% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и ORC
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLG | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.35% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 16.87% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 21.51% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 29.68% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 37.74% | -19.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и ORC
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.10%, что меньше доходности ORC в 21.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 21.18% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 17.10% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLG and ORC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLG has higher volatility (5.95%) compared to ORC (5.35%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs ORC's -75.77%.
QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLG и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор