Сравнение QYLG с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
QYLG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLG или DGRO.
Основные характеристики
| QYLG | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.32% | 20.70% |
| Дох-ть за 1 год | 28.97% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.84% | 8.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 13.18 | 21.74 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 9.75% |
| Макс. просадка | -30.12% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между QYLG и DGRO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и DGRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QYLG показывает доходность 20.32%, а DGRO немного выше – 20.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLG и DGRO
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QYLG c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и DGRO
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 5.75% | 5.43% | 6.90% | 15.19% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и DGRO
Максимальная просадка QYLG за все время составила -30.12%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и DGRO
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.