Сравнение QYLG с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
QYLG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLG и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.27% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 12.52% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 14.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
QYLG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLG и DGRO
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
QYLG vs. DGRO — Ранг доходности на риск
QYLG
DGRO
Сравнение QYLG c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLG | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.66 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.48 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 6.80 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QYLG и DGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и DGRO
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.82% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и DGRO
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -35.10% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -10.92% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -19.31% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.70% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -3.48% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.37% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и DGRO
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.57% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 7.21% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 14.47% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.84% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.63% | +1.46% |