PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLE с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLE с FTHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).

QYLE и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QYLE и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLE и FTHI

2026 (YTD)
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		-2.21%

Доходность по периодам

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHI

1 день
0.57%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.72%
1 год
15.03%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QYLE:
QYLE с QYLDQYLE с QQAQYLE с QQQQYLE с QYLGQYLE с SVOLQYLE с JEPIQYLE с SPY
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с QCLRFTHI с FTCSFTHI с JEPQFTHI с FZFLX

Сравнение комиссий QYLE и FTHI

QYLE берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Доходность на риск

QYLE vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLE
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QYLE vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLEFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE и FTHI

QYLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.94%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Просадки

Сравнение просадок QYLE и FTHI

Максимальная просадка QYLE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE и FTHI.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLEFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-32.65%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.73%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE и FTHI

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLEFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.00%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.54%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

14.37%

-14.37%