PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QYLE с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QYLE и FTHI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности QYLE и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.09%
12.67%
QYLE
FTHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLE:

1.77

FTHI:

2.04

Коэф-т Сортино

QYLE:

2.58

FTHI:

2.69

Коэф-т Омега

QYLE:

1.37

FTHI:

1.42

Коэф-т Кальмара

QYLE:

2.51

FTHI:

3.20

Коэф-т Мартина

QYLE:

12.15

FTHI:

15.39

Индекс Язвы

QYLE:

1.75%

FTHI:

1.20%

Дневная вол-ть

QYLE:

12.06%

FTHI:

9.12%

Макс. просадка

QYLE:

-8.47%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

QYLE:

-0.33%

FTHI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QYLE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 2.64%.


QYLE

С начала года

2.38%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

19.09%

1 год

20.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTHI

С начала года

2.64%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

12.67%

1 год

18.44%

5 лет

8.40%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QYLE и FTHI

QYLE берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии QYLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLE и FTHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLE
Ранг риск-скорректированной доходности QYLE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLE c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLE, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.772.04
Коэффициент Сортино QYLE, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.582.69
Коэффициент Омега QYLE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.42
Коэффициент Кальмара QYLE, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.513.20
Коэффициент Мартина QYLE, с текущим значением в 12.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.1515.39
QYLE
FTHI

Показатель коэффициента Шарпа QYLE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLE и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.77
2.04
QYLE
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE и FTHI

Дивидендная доходность QYLE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.31%, что больше доходности FTHI в 8.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
18.31%18.53%10.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.51%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.80%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок QYLE и FTHI

Максимальная просадка QYLE за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.33%
0
QYLE
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE и FTHI

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеют волатильность 3.27% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.27%
3.12%
QYLE
FTHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab