PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QWLD с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QWLD и VIGI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности QWLD и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.98%
0.11%
QWLD
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QWLD:

1.68

VIGI:

0.41

Коэф-т Сортино

QWLD:

2.34

VIGI:

0.65

Коэф-т Омега

QWLD:

1.30

VIGI:

1.08

Коэф-т Кальмара

QWLD:

2.92

VIGI:

0.48

Коэф-т Мартина

QWLD:

10.15

VIGI:

1.45

Индекс Язвы

QWLD:

1.59%

VIGI:

3.26%

Дневная вол-ть

QWLD:

9.60%

VIGI:

11.54%

Макс. просадка

QWLD:

-31.89%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

QWLD:

-3.70%

VIGI:

-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.11%.


QWLD

С начала года

15.04%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

3.98%

1 год

15.77%

5 лет

9.93%

10 лет

12.34%

VIGI

С начала года

3.11%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

0.11%

1 год

4.27%

5 лет

5.29%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QWLD и VIGI

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QWLD c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.680.41
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.340.65
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.08
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.920.48
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 10.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.151.45
QWLD
VIGI

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68
0.41
QWLD
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и VIGI

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VIGI в 1.92%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.73%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и VIGI

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.70%
-9.38%
QWLD
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и VIGI

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82%
3.65%
QWLD
VIGI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab