Сравнение QWLD с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
QWLD и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или VIGI.
Корреляция
Корреляция между QWLD и VIGI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и VIGI
Основные характеристики
QWLD:
1.70
VIGI:
0.68
QWLD:
2.37
VIGI:
1.03
QWLD:
1.31
VIGI:
1.12
QWLD:
3.00
VIGI:
0.72
QWLD:
8.80
VIGI:
1.77
QWLD:
1.88%
VIGI:
4.44%
QWLD:
9.74%
VIGI:
11.64%
QWLD:
-31.89%
VIGI:
-31.01%
QWLD:
-0.08%
VIGI:
-4.61%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QWLD показывает доходность 5.71%, а VIGI немного ниже – 5.66%.
QWLD
5.71%
4.38%
4.34%
16.96%
10.41%
12.67%
VIGI
5.66%
5.39%
-1.52%
7.38%
6.26%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и VIGI
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QWLD и VIGI
QWLD
VIGI
Сравнение QWLD c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и VIGI
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VIGI в 1.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.65% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.83% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и VIGI
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и VIGI
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.