PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с VIGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QWLD returned 11.67%/yr vs 7.85%/yr for VIGI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 11.67% против 7.85% соответственно.

QWLD

1 день
0.53%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.61%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.67%

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		7.11%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between QWLD and VIGI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.76

The correlation between QWLD and VIGI shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и VIGI

Секторы
QWLD
VIGI

Технологии

22.3%
11.5%

Финансовые услуги

13.8%
29.0%

Здравоохранение

12.6%
14.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
1.3%

Промышленность

8.6%
17.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
3.1%

Энергетика

4.5%
2.8%

Коммунальные услуги

3.7%
4.8%

Сырьевые материалы

2.9%
4.1%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Технологии

QWLD
22.3%
VIGI
11.5%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
VIGI
29.0%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
VIGI
14.6%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
VIGI
1.3%

Промышленность

QWLD
8.6%
VIGI
17.1%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
VIGI
9.7%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
VIGI
3.1%

Энергетика

QWLD
4.5%
VIGI
2.8%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
VIGI
4.8%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
VIGI
4.1%

Недвижимость

QWLD
0.8%
VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

QWLD vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.55

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.86

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.67

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

2.36

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.55

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.54

+0.16

Просадки

Сравнение просадок QWLD и VIGI

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-31.01%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-10.64%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-14.50%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-28.80%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-31.01%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.18%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.18%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.02%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и VIGI

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.23%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.15%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.19%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

12.99%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

14.43%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.88%

-0.70%

Сравнение комиссий QWLD и VIGI

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и VIGI

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VIGI в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.83%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and VIGI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.15%) compared to QWLD (2.23%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs VIGI's -31.01%.

On 10-year performance, QWLD leads with 11.67% vs 7.85% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QWLD has performed better with a 11.67% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

VIGI has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.83% for QWLD.

QWLD is categorized as Large Cap Growth Equities, while VIGI is Dividend. QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.15% for VIGI.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор