Сравнение QWLD с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
QWLD и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или VIGI.
Основные характеристики
| QWLD | VIGI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.43% | 7.82% |
| Дох-ть за 1 год | 28.63% | 19.28% |
| Дох-ть за 3 года | 7.55% | 1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.27% | 6.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 19.49 | 8.74 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 9.58% | 11.42% |
| Макс. просадка | -31.89% | -31.01% |
| Текущая просадка | -0.50% | -5.24% |
Корреляция
Корреляция между QWLD и VIGI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и VIGI
С начала года, QWLD показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 7.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и VIGI
QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QWLD c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и VIGI
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VIGI в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.47% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.97% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и VIGI
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и VIGI
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.