Сравнение QVMP.DE с XZEW.DE
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and XZEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - QVMP.DE tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor while XZEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMP.DE returned 21.01%/yr vs 12.65%/yr for XZEW.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for XZEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и XZEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у XZEW.DE с доходностью 10.78%.
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
XZEW.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и XZEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | -3.41% |
XZEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 10.78% | 1.09% | 18.02% | 10.63% | -3.60% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and XZEW.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between QVMP.DE and XZEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. XZEW.DE — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
XZEW.DE
Сравнение QVMP.DE c XZEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMP.DE | XZEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 4.33 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 12.75 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMP.DE | XZEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и XZEW.DE
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки XZEW.DE в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и XZEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | XZEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -23.98% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -5.00% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -23.98% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.76% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.70% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и XZEW.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | XZEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.12% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 6.92% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 10.93% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.97% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 13.97% | +3.11% |
Сравнение комиссий QVMP.DE и XZEW.DE
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XZEW.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и XZEW.DE
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как XZEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
XZEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and XZEW.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while XZEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.17% for XZEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и XZEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор