Сравнение QVMP.DE с QDVF.DE
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - QVMP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.50%/yr vs 21.44%/yr for QDVF.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и QDVF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%.
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
QDVF.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 32.71%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и QDVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.71% | -2.67% | 9.20% | -3.70% | 72.13% | 67.92% | -40.24% | 13.02% | -14.92% | 5.39% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and QDVF.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between QVMP.DE and QDVF.DE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
QDVF.DE
Сравнение QVMP.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMP.DE | QDVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 2.54 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 7.98 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMP.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.28 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и QDVF.DE
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и QDVF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -65.81% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -17.23% | +13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -27.13% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -27.13% | +7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -8.92% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -17.41% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 5.49% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и QDVF.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) составляет 2.72%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 7.70% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 20.43% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 24.05% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 26.95% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 28.68% | -11.60% |
Сравнение комиссий QVMP.DE и QDVF.DE
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и QDVF.DE
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and QDVF.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
QVMP.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.15% for QDVF.DE.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и QDVF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор